Alle Beiträge zum Thema „Equity Hedge“ auf einen Blick

Die Equity-Hedge-Strategie wird häufig auch als direktionale oder opportunistische Strategie bezeichnet. Bei dieser Strategie werden unterbewertete Titel gekauft, während überbewertete Titel verkauft werden. Dadurch entstehen eine Long- und eine Short-Seite. Überwiegt eine der beiden Seiten, so spricht man von einem long-biased bzw. short-biased Fonds. Gleichen sich beide Seiten aus, gehört der Fonds zu den Equity-Market-Neutral-Strategien.